Stokastiska processer
Stokastiska processer spelar en nyckelroll inom analytisk finans, försäkring och annan finansmatematik. Kursen presenterar grundläggande modeller för stokastiska processer såsom slumpvandringar, Markovkedjor, Poisson-processer, Brownsk rörelse och diffusionsprocesser, grundläggande stokastisk kalkyl och stokastiska differentialekvationer så väl som simulering av stokastiska processer. Presentationen av teorin kommer att illustreras med många exempel som representerar tillämpningar inom tillgångsprissättning, portföljanalys och analys av andra derivat.
Tillfällen för denna kurs
Hösttermin 2024
-
Anmäl dig till fristående kurs till Stokastiska processer till Hösttermin 2024 (deltid 50%) till Stokastiska processer till Hösttermin 2024 (deltid 50%) Anmäl dig till programkurs
Omfattning
7.5 hp
Tid
2024-09-02 - 2024-11-10 (deltid 50%)
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Kurstyp
Fristående kurs, Programkurs
Anmälningskod
MDU-21175
Särskild behörighet
Minst sammanlagt 120 hp från teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Sannolikhetslära, 7,5 hp, varav 4,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, och Kalkyl, fortsättningskurs, 7,5 hp, varav 1,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
Urval
Antal högskolepoäng