Text

Kursplan - Tidsserieanalys

Omfattning

7.5 hp

Kurskod

MMA702

Giltig från

Hösttermin 2026

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Successiv fördjupning

A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)

Huvudområde(n)

Matematik/Tillämpad matematik

Organisation

Institutionen för ekonomi och matematik

Fastställd

2013-02-01

Reviderad

2025-11-03

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.

Syfte

Tidsserier spelar en nyckelroll i analytisk finans och försäkringsmatematik. Kursen tar upp grundläggande tidsseriemodeller så som linjära tidsserier, autoregressiva modeller, icke-linjära tidsserier, högfrekvensmodeller, kontinuerliga och multivariata tidsserier, statistisk skattning samt simulering av tidsserier. Kursen tar upp exempel på tidsserietillämpningar inom nationalekonomi och finans samt från försäkringsbranschen.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

  • utföra statistisk analys av en mängd observationer.
  • välja lämpliga modeller för finansiella tidsserier.
  • använda formler för utvärdering av olika fördelningsparametrar, priser på finansiella kontrakt och andra egenskaper hos finansiella tidsserier.
  • lösa ekvationer förknippade med finansiella tidsserier.
  • använda algoritmer och formler för statistisk skattning inom tidsserieanalys.
  • konstruera algoritmer för Monte Carlo-simulering av olika tidsseriemodeller.

Innehåll

Finansiella tidsserier och deras egenskaper. Linjär tidsserieanalys, autoregressiva modeller (ARCH, GARCH, CHARMA och stokastiska volatilitetsmodeller). Ickelinjära modeller. Högfrekvent dataanalys och marknadens mikrostruktur. Tidskontinuerliga modeller. Extremvärden, kvantilskattning och VaR. Multivariat tidsserieanalys. Principalkomponentanalys och faktormodeller. Multivariata volatilitetsmodeller. Tillståndsmodeller och Kalmanfilter. Monte Carlo-metoder.

Särskild behörighet

Minst sammanlagt 120 hp från teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Stokastiska processer, 7,5 hp, varav 4,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3 eller Svenska nivå 3 samt Engelska 6 eller Engelska nivå 2. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska 3 eller Svenska nivå 3.

Examination

Kontinuerlig examination/projekt komb. med skriftliga test (PRO1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium (SEM1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett besked om riktat pedagogiskt stöd från MDU kan ansöka om anpassning vid examinationen. Det är examinatorn som beslutar om eventuell anpassning utifrån beskedet och förutsättningarna i övrigt.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskole-förordningen, till rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning för viss tid.

Betyg

Tregradig skala