Kursplan - Analytisk finans med MATLAB
Omfattning
7.5 hp
Kurskod
MAA321
Giltig från
Hösttermin 2022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).
Huvudområde(n)
Matematik/Tillämpad matematik
Akademi
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Fastställd
2019-12-09
Reviderad
2021-12-14
Litteraturlistor
Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.
-
Böcker
Options, futures, and other derivatives
8. ed., Global ed. : Boston : Pearson, cop. 2012 (dvs. 2011) - xxi, 847 s.
ISBN: 978-0-273-75907-2 (pbk) LIBRIS-ID: 12308484
Referenslitteratur
Mathematical statistics with applications
7. ed. : Southbank : Thomson Learning, 2008 - xxii, 912 s.
ISBN: 9780495385080 LIBRIS-ID: 10617209
Övrigt
Additional preparation instructions and lecture notes will be used in the course.
Syfte
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper i lösning av finansiella problem med hjälp av MATLAB.
Lärandemål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. skapa användargränssnitt i MATLAB
2. kartlägga finansiella data, analysera och beräkna kassaflöden, inklusive avkastnings- och avskrivningsflöden
3. skapa finansiella tidsserier samt manipulera och analysera data från finansiella tidsserier
4. utföra grundläggande portföljanalys
5. prissätta och beräkna känslighet hos aktiederivat och räntederivat
6. skapa egna MATLAB-program som utför enkla finansiella uppgifter
Innehåll
- Introduktion till MATLAB och relevanta programpaket för statistik och finansiella tillämpningar
- Användargränssnitt
- Introduktion till dataanalys
- Analys av historiska prisdata
- Egenskaper hos prisdata
- Analys av finansiella tidsserier
- Grunderna i portföljanalys
- Analys av kassaflöden och räntemarknaden
- Aktiemarknaden och aktiederivat
- Terminsräntor och räntederivat
Särskild behörighet
Minst sammanlagt 60 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Introduktion till finansiell matematik, 7,5 hp, varav 4,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp, varav 2,5 hp ska vara avklarade innan kursstart samt Sannolikhetslära, 7,5 hp, varav 3 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande.
Examination
PRO1, projektrapport, 4,5 hp, skriftlig rapport avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
LAB1, laboration, 1,5 hp, laborationsarbete och muntlig presentation avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM1, seminarium, 1,5 hp, aktivt skriftligt och muntligt deltagande i seminarium avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.
Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.
Betyg
Väl godkänd, godkänd, underkänd