Text

Kursplan - Analytisk finans med MATLAB

Omfattning

7.5 hp

Kurskod

MAA321

Giltig från

Hösttermin 2022

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Matematik/Tillämpad matematik

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2019-12-09

Reviderad

2021-12-14

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.

    • Beslutsdatum: 2022-06-28
    • Senaste uppdatering: 2022-07-14

    Böcker

    Hull, John

    Options, futures, and other derivatives

    8. ed., Global ed. : Boston : Pearson, cop. 2012 (dvs. 2011) - xxi, 847 s.

    ISBN: 978-0-273-75907-2 (pbk) LIBRIS-ID: 12308484

    9th ed. would also work fine.

    Referenslitteratur

    Wackerly, Dennis D.; Mendenhall, William; Scheaffer, Richard L.

    Mathematical statistics with applications

    7. ed. : Southbank : Thomson Learning, 2008 - xxii, 912 s.

    ISBN: 9780495385080 LIBRIS-ID: 10617209

    Any other reference statistics book would work fine as well.

    Övrigt

    Additional preparation instructions and lecture notes will be used in the course.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper i lösning av finansiella problem med hjälp av MATLAB.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

1. skapa användargränssnitt i MATLAB
2. kartlägga finansiella data, analysera och beräkna kassaflöden, inklusive avkastnings- och avskrivningsflöden
3. skapa finansiella tidsserier samt manipulera och analysera data från finansiella tidsserier
4. utföra grundläggande portföljanalys
5. prissätta och beräkna känslighet hos aktiederivat och räntederivat
6. skapa egna MATLAB-program som utför enkla finansiella uppgifter

Innehåll

- Introduktion till MATLAB och relevanta programpaket för statistik och finansiella tillämpningar
- Användargränssnitt
- Introduktion till dataanalys
- Analys av historiska prisdata
- Egenskaper hos prisdata
- Analys av finansiella tidsserier
- Grunderna i portföljanalys
- Analys av kassaflöden och räntemarknaden
- Aktiemarknaden och aktiederivat
- Terminsräntor och räntederivat

Särskild behörighet

Minst sammanlagt 60 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Introduktion till finansiell matematik, 7,5 hp, varav 4,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp, varav 2,5 hp ska vara avklarade innan kursstart samt Sannolikhetslära, 7,5 hp, varav 3 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande.

Examination

PRO1, projektrapport, 4,5 hp, skriftlig rapport avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
LAB1, laboration, 1,5 hp, laborationsarbete och muntlig presentation avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM1, seminarium, 1,5 hp, aktivt skriftligt och muntligt deltagande i seminarium avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala