Text

Kursplan - Analytisk finans med MATLAB

7.5 hp

MAA312

Hösttermin 2013

Grundnivå

G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Matematik/Tillämpad matematik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2013-02-01

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.

- Beslutsdatum: 2013-07-18
- Senaste uppdatering: 2013-07-31

Syfte

Syftet med kursen är att ge tekniska kunskaper för att lösa finansiella problem med hjälp av MATLAB.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- skapa grafiska användargränssnitt i MATLAB.
- använda MATLAB financial toolbox för att kartlägga finansiella data, analysera och beräkna kassaflöden, inkluderat avkastnings och avskrivningsflöden.
- använda MATLAB financial time series toolbox för att skapa finansiella tidsserier samt manipulera och analysera data från finansiella tidsserier.
- använda MATLAB financial derivatives toolbox för att prissätta och beräkna känslighet hos ränteberoende kontrakt baserade på räntekurvan, HJM modellen och BDT modellen.

Innehåll

Introduktion till MATLAB-programmering. Grafik i MATLAB. Grafiska användargränssnitt. Grafisk presentation av finansiell data. Analys och beräkning av kassaflöden. Prissättning och ränteberäkningar för obligationer. Studier av räntekurvan. Värdering av konvertibler. Prissättning och beräkning av känsligheten hos ränteberoende kontrakt baserade på räntekurvan och räntemodeller.

Undervisning

Lektioner, problemlösning och seminarium.

Särskild behörighet

60 hp från något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Introduktion till finansiell matematik 7,5 hp och Numeriska metoder med MATLAB 7,5 hp eller motsvarande.

Examination

Projekt (PRO1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium (SEM1), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Betyg

Väl godkänd, godkänd, underkänd